COME EFFETTUARE UN’OTTIMIZZAZIONE
L’ottimizzazione è un metodo per scoprire quali sono le migliori combinazioni di parametri che rendono un expert advisor maggiormente profittevole. La scelta dei parametri da ottimizzare varia a seconda della strategia posta in essere dall’expert advisor. La regola generale è scegliere quei parametri che modificano in maniera significativa il comportamento della strategia di trading automatico. Per la piattaforma metatrader4/5 è possibile compiere il processo di ottimizzazione solamente per i parametri decisi in input dall’utente.
ES. Si possiede un expert advisor trend following che acquista (vende) quando la media mobile (MM) veloce incrocia la MM lenta dal basso verso l’alto (dall’alto verso il basso) e chiude l’operazione quando la MM veloce incrocia dall’alto verso il basso (dal basso verso l’alto) la MM lenta. Per questa tipologia di expert advisor potrebbe essere utile ottimizzare il periodo delle medie mobili, la metodologia di calcolo delle medie mobili e il time frame. Questi parametri modificano il comportamento della strategia di trading automatico.
Dopo aver scelto i parametri da perfezionare, la piattaforma compirà una serie di backtest. Un expert advisor è tanto più stabile tanto maggiori sono le combinazioni vincenti dei suoi parametri. Un sistema di trading automatico si definisce instabile quando ha poche combinazioni dei parametri utilizzati che lo rendono vincente. Un sistema di trading instabile è rischioso ed è meno probabile che funzioni out of sample.
Nel caso si mettessero troppe condizioni per l’acquisto/vendita si rischia di andare incontro al problema della sovraottimizzazione. Un expert advisor che valuta il verificarsi di tanti eventi prima di entrare a mercato è un sistema di trading automatico rigido, incapace di funzionare in fasi di mercato differenti da quelle testate. L’expert advisor deve essere il più flessibile possibile, in modo da poter affrontare meglio un mercato in continua evoluzione.