COME EFFETTUARE UN’OTTIMIZZAZIONE

L’ottimizzazione è un metodo per scoprire quali sono le migliori combinazioni di parametri che rendono un expert advisor maggiormente profittevole. La scelta dei parametri da ottimizzare varia a seconda della strategia posta in essere dall’expert advisor. La regola generale è scegliere quei parametri che modificano in maniera significativa il comportamento della strategia di trading automatico. Per la piattaforma metatrader4/5 è possibile compiere il processo di ottimizzazione solamente per i parametri decisi in input dall’utente.
ES. Si possiede un expert advisor trend following che acquista (vende) quando la media mobile (MM) veloce incrocia la MM lenta dal basso verso l’alto (dall’alto verso il basso) e chiude l’operazione quando la MM veloce incrocia dall’alto verso il basso (dal basso verso l’alto) la MM lenta. Per questa tipologia di expert advisor potrebbe essere utile ottimizzare il periodo delle medie mobili, la metodologia di calcolo delle medie mobili e il time frame. Questi parametri modificano il comportamento della strategia di trading automatico.
Dopo aver scelto i parametri da perfezionare, la piattaforma compirà una serie di backtest. Un expert advisor è tanto più stabile tanto maggiori sono le combinazioni vincenti dei suoi parametri. Un sistema di trading automatico si definisce instabile quando ha poche combinazioni dei parametri utilizzati che lo rendono vincente. Un sistema di trading instabile è rischioso ed è meno probabile che funzioni out of sample.
Nel caso si mettessero troppe condizioni per l’acquisto/vendita si rischia di andare incontro al problema della sovraottimizzazione. Un expert advisor che valuta il verificarsi di tanti eventi prima di entrare a mercato è un sistema di trading automatico rigido, incapace di funzionare in fasi di mercato differenti da quelle testate. L’expert advisor deve essere il più flessibile possibile, in modo da poter affrontare meglio un mercato in continua evoluzione.

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OUT OF SAMPLE

Lo studio out of sample è la vera prova per capire se l’expert advisor funziona e i risultati del backtest sono realistici. Una volta compiuta l’ottimizzazione è utile testare l’expert advisor per almeno un mese su un conto demo, per verificare se i risultati reali (out of sample) sono in linea oppure contrastano nettamente quelli del backtest.
Un’altra tecnica molto usata è compiere l’ottimizzazione fino a un determinato anno. Successivamente si compie un backtest mettendo in input i parametri migliori dell’ottimizzazione. Questo processo è out of sample e permette di vedere se i risultati di un’ottimizzazione sono attendibili. Si consiglia di ripetere il processo per più anni.

COME MIGLIORARE UN TRADING SYSTEM

Vi sono un’infinità di modi per migliorare un trading system. Le perdite in un expert advisor sono normali, l’importante è che siano contenute e non comportino drawdown elevati. Secondo i nostri studi tutti i possibili miglioramenti vanno identificati a seconda della strategia dell’expert advisor. Il trading system deve essere in grado di comprendere autonomamente quali sono le fasi di trend e quelle laterali. Bisogna essere sempre alla ricerca di migliori indicatori capaci di identificare queste fasi. La gestione della posizione è fondamentale a seconda della strategia:
Trend following: lasciar correre i profitti e tagliare le perdite
Contrarian: prendere il profitto ed essere più elastici sulle perdite
Volatility breakout: lasciar correre i profitti (non troppo) e tagliare le perdite.
Per quanto concerne il money management è logico aumentare la dimensione delle operazioni quando aumenta il capitale per cercare un profitto maggiore, è contro il buon senso attuare il contrario.