3. Stabilire le condizioni di chiusura
Bisogna prestare molta attenzione alle condizioni di chiusura di un’operazione. Le condizioni di apertura e chiusura devono essere due eventi incompatibili: nel caso si verificasse il primo evento allora è sicuro che non si verifichi il secondo e viceversa. In caso contrario l’expert advisor potrebbe aprire e chiudere operazioni in continuazione.
Esempio Condizione di acquisto: il prezzo incrocia a rialzo la media mobile semplice a 15 periodi Condizione di chiusura dell’acquisto: RSI maggiore o uguale a 60.
Queste due condizioni non sono due eventi incompatibili, infatti potrebbero collidere tra loro perché quando l’expert advisor acquista l’RSI potrebbe già in quel momento essere sopra il livello o uguale a 60, dunque porterebbe alla chiusura immediata della posizione. È necessario specificare nella condizione di acquisto che l’RSI deve essere minore di 60.
Le condizioni di chiusura per le perdite e quelle per i profitti devono essere in linea con la strategia prescelta.
Per quanto concerne le perdite, secondo i nostri studi un sistema trend following necessita di condizioni di chiusura che permetta di tagliare le perdite prima possibile. Discorso analogo per i sistemi volatility breakout mentre i sistemi contrarian spesso possono beneficiare di condizioni di chiusura delle perdite più elastiche.
Per quanto concerne i profitti, un sistema trend following deve avere condizioni di chiusura che consentano di lasciar correre i profitti, come anche i volatility breakout, viceversa per i contrarian è preferibile condizioni di chiusura non troppo distanti dal punto di apertura della posizione.
4 . Stabilire il capitale da rischiare
Per quanto concerne la dimensione delle operazioni è logico investire una maggiore quantità di denaro quando si è in profitto e diminuire la quantità di denaro investita quando si è in perdita. Agire diversamente è controproducente. Nulla vieta, tuttavia, di continuare a investire sempre la medesima quantità di denaro. Il metodo più utilizzato è investire sempre la medesima percentuale del capitale disponibile. Questo consente di aumentare la dimensione delle operazioni nei momenti in cui si accumula capitale e di diminuirla quando lo si perde. In entrambi i casi la percentuale di capitale rischiato rimane la stessa.
Possono essere introdotti anche altri metodi innovativi, come modificare la dimensione delle operazioni in base a determinati fattori. Un esempio potrebbe essere la volatilità. Quando la volatilità dello strumento finanziario aumenta, risulta più rischioso aprire una posizione di conseguenza potrebbe risultare più utile investire una minore quantità di denaro. Viceversa in caso contrario.
5. Stabilire quali parametri decidere in input
I parametri da decidere in input servono a colui che utilizza l’expert advisor per rendere il sistema più flessibile e compiere ottimizzazioni che permettono di scoprire i parametri che rendono più profittevole il sistema di trading automatico. È sempre utile porre variabile il time frame sul quale si intende operare oppure le caratteristiche che definiscono gli indicatori. In fase di ottimizzazione, un sistema di trading automatico risulta tanto più stabile quanto maggiori sono le combinazioni di parametri in input che forniscono risultati soddisfacenti. In caso contrario l’expert advisor risulterebbe instabile e rischioso.