Come costruire un expert advisor?

Per costruire un expert advisor bisogna decidere che strategia di trading (trading system) usare e per fare ciò l’utente deve avere delle conoscenze di base dell’analisi tecnica. Di seguito sono spiegate alcune delle principali nozioni dell’analisi tecnica.

Grafico Candlestick

Questa tipologia di grafico è la più usata da parte dei trader. Riporta il prezzo di apertura, massimo, minimo e chiusura di un titolo o di un bene negoziato sul mercato. L’utente può decidere il time frame sul quale visualizzare questi valori. In particolare per una strategia di lungo periodo o per individuare il trend è utile osservare il grafico su un time frame giornaliero, al contrario se si è interessati a sfruttare le oscillazioni giornaliere è meglio impostare le candele del grafico con frequenza oraria oppure di trenta minuti. Per coloro che praticano lo scalping (trading ad alta frequenza) è utile visualizzare il grafico con time frame cinque minuti o un minuto. Le candele sono composte da un corpo, che dipende dal prezzo di apertura e chiusura e da delle “spike” che indicano il prezzo massimo (in alto), il minimo (in basso).
I trader che sfruttano l’analisi tecnica grafica osservano se il grafico forma particolari pattern grafici (delle forme) che permettono di capire dove andrà il prezzo.

Indicatori

Gli indicatori vengono sfruttati maggiormente da coloro che utilizzano l’analisi tecnica quantitativa. Risultano molto utili per avere dei segnali di trading più sicuri, meno soggetti a interpretazione personale.
Si dividono in due categorie principali:

Indicatori di trend

  • Medie mobili

  • ADX

  • Bande di bollinger

  • Ichimoku Kinko Hyo

  • Envelopes

  • Parabolic SAR

  • Standard deviation

  • Supertrend

  • Slope direction line

  • Zig Zag

Indicatori anticipatori

  • ATR

  • CCI

  • Vortex

  • Relative Vigor Index

  • MACD

  • Momentum

  • RSI

  • Oscillatore stocastico

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La sequenza logica per costruire un expert advisor è la seguente

1 . Stabilire la strategia
La decisione principale prima di iniziare la creazione di un expert advisor risiede nella scelta della strategia da porre in essere. Tutte le successive decisioni dipendono da questa scelta. Le principali strategie sono:

 

  • Trend following

  • Contrarian

  • Volatility Breakout

Chiaramente l’utilizzo di più strategie implica la creazione di un expert advisor ibrido.
La scelta della strategia condiziona anche l’arco temporale nel quale si intende operare. Secondo i nostri studi un sistema di trading trend following tendenzialmente funziona meglio su archi temporali più lunghi, al contrario un sistema contrian e soprattutto volatility breakout funziona meglio su orizzonti temporali corti (un classico esempio è lo scalping). Infatti il prezzo nel breve periodo tende a lateralizzare mentre nel lungo segue il trend di fondo.

2. Stabilire le condizioni di acquisto e vendita
Le condizioni di acquisto e di vendita devono avere una logica strettamente collegata con la strategia scelta. Un sistema di trading trend following deve avere delle condizioni che permettano di capire quando vi è un trend in atto. Per una strategia contrarian può essere più utile usare un indicatore che evidenzia un’imminente inversione di tendenza. Discorso molto simile per un volatility breakout, le cui condizioni di ingresso devono essere collegate con una segnalazione di aumento della volatilità.
Attenzione: Nelle condizioni di acquisto/vendita e chiusura è sempre necessario specificare quale valore di prezzo e degli indicatori si è interessati a considerare. Ad esempio per un sistema di trading che acquista quando il prezzo incrocia a rialzo una media mobile, si è tenuti a indicare se si intende considerare il prezzo in tempo reale da confrontare con il valore in tempo reale della media mobile, oppure utilizzare un altro metodo come valutare il prezzo di chiusura della candela precedente e il valore della media mobile al momento di chiusura della candela precedente.
Bisogna stare attenti a non porre troppe condizioni altrimenti il sistema di trading diventerà troppo rigido.

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3. Stabilire le condizioni di chiusura
Bisogna prestare molta attenzione alle condizioni di chiusura di un’operazione. Le condizioni di apertura e chiusura devono essere due eventi incompatibili: nel caso si verificasse il primo evento allora è sicuro che non si verifichi il secondo e viceversa. In caso contrario l’expert advisor potrebbe aprire e chiudere operazioni in continuazione.
Esempio Condizione di acquisto: il prezzo incrocia a rialzo la media mobile semplice a 15 periodi Condizione di chiusura dell’acquisto: RSI maggiore o uguale a 60.

Queste due condizioni non sono due eventi incompatibili, infatti potrebbero collidere tra loro perché quando l’expert advisor acquista l’RSI potrebbe già in quel momento essere sopra il livello o uguale a 60, dunque porterebbe alla chiusura immediata della posizione. È necessario specificare nella condizione di acquisto che l’RSI deve essere minore di 60.
Le condizioni di chiusura per le perdite e quelle per i profitti devono essere in linea con la strategia prescelta.
Per quanto concerne le perdite, secondo i nostri studi un sistema trend following necessita di condizioni di chiusura che permetta di tagliare le perdite prima possibile. Discorso analogo per i sistemi volatility breakout mentre i sistemi contrarian spesso possono beneficiare di condizioni di chiusura delle perdite più elastiche.
Per quanto concerne i profitti, un sistema trend following deve avere condizioni di chiusura che consentano di lasciar correre i profitti, come anche i volatility breakout, viceversa per i contrarian è preferibile condizioni di chiusura non troppo distanti dal punto di apertura della posizione.

4 . Stabilire il capitale da rischiare
Per quanto concerne la dimensione delle operazioni è logico investire una maggiore quantità di denaro quando si è in profitto e diminuire la quantità di denaro investita quando si è in perdita. Agire diversamente è controproducente. Nulla vieta, tuttavia, di continuare a investire sempre la medesima quantità di denaro. Il metodo più utilizzato è investire sempre la medesima percentuale del capitale disponibile. Questo consente di aumentare la dimensione delle operazioni nei momenti in cui si accumula capitale e di diminuirla quando lo si perde. In entrambi i casi la percentuale di capitale rischiato rimane la stessa.
Possono essere introdotti anche altri metodi innovativi, come modificare la dimensione delle operazioni in base a determinati fattori. Un esempio potrebbe essere la volatilità. Quando la volatilità dello strumento finanziario aumenta, risulta più rischioso aprire una posizione di conseguenza potrebbe risultare più utile investire una minore quantità di denaro. Viceversa in caso contrario.

5. Stabilire quali parametri decidere in input
I parametri da decidere in input servono a colui che utilizza l’expert advisor per rendere il sistema più flessibile e compiere ottimizzazioni che permettono di scoprire i parametri che rendono più profittevole il sistema di trading automatico. È sempre utile porre variabile il time frame sul quale si intende operare oppure le caratteristiche che definiscono gli indicatori. In fase di ottimizzazione, un sistema di trading automatico risulta tanto più stabile quanto maggiori sono le combinazioni di parametri in input che forniscono risultati soddisfacenti. In caso contrario l’expert advisor risulterebbe instabile e rischioso.