Che cos’è un expert advisor?

Un expert advisor è un programma che consente di mettere in pratica un sistema di trading automatizzato (anche detto trading system). Il trading system è un insieme di condizioni rigide, non soggette a interpretazione personale, che se rispettate danno segnali di acquisto e di vendita.

AUTOMATIZZA IL TUO TRADING

Vi sono differenti linguaggi per costruire gli expert advisor, che variano a seconda della piattaforma che l’utente intende utilizzare. I principali sono:

  • MQL4 e MQL5 rispettivamente per le piattaforme Metatrader 4 e Metatrader 5

  • Easy Language e Power Language per la piattaforma Multicharts

  • ProOrder e ProBuider per la piattaforma ProRealTime

  • NinjaScript per la piattaforma NinjaTrader

  • Linguaggio C# (C like) per le piattaforme cTrader e Trading Motion

  • Linguaggio Java per la piattaforma JForex

Non tutti i broker accettano le piattaforme, una volta scelta la piattaforma di trading sulla quale si vuole operare bisogna scegliere il broker che permette di usarla.

Perché diventare un trader automatico?

Utilizzare expert advisor consente di avere una serie di vantaggi fondamentali che si possono riassumere nei seguenti punti.

  • Nessun errore umano dovuto alle emozioni, stanchezza e cali di concentrazione

  • Reattività superiore a quella umana

  • Capacità di reperire molteplici informazioni su tutti i mercati analizzandole contemporaneamente con lo stesso livello di efficienza ogni istante

  • Possibilità di testare la validità di una strategia in passato con accuratezza

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Classificazione

I tradig system comunemente si classificano in base alla strategia adottata

1 – Trend following

Hanno come scopo individuare le fasi di trend dello strumento finanziario. Per costruirli conviene utilizzare gli indicatori di trend, che aiutano a stabilire qual è la direzione del prezzo. La grande carenza di questa categoria di trading System è l’incapacità di funzionare nelle fasi laterali di prezzo, nelle quali gli indicatori di trend forniscono molti falsi segnali come ad esempio le medie mobili. Secondo i nostri studi è molto efficiente per questa strategia gestire le posizioni in modo tale da lasciare correre i profitti e tagliare le perdite.

2 – Contrarian

L’obiettivo è quello di capire il momento in cui il prezzo sta per subire un’inversione di tendenza. Questa categoria di trading system funziona molto bene nelle fasi laterali. Cogliere le fasi di congestione non è semplice, tuttavia se si è in possesso di una buona tecnica, efficace e stabile nel tempo, i nostri studi sostengono che il modo migliore per gestire una posizione per questa categoria è posizionare il take profit non molto distante dal punto di apertura ed essere più elastici con le condizioni di chiusura in perdita.

3 – Volatility breakout

Hanno come scopo sfruttare un improvviso aumento della volatilità del prezzo. Ignorano la tendenza e danno pochi segnali operativi. Per costruirli è necessario identificare indicatori capaci di cogliere in modo repentino e statisticamente significativo questi sbalzi di prezzo. La nostra esperienza suggerisce che per questa categoria è meglio lasciar correre i profitti e avere una condizione di uscita in perdita non troppo distante dal punto di apertura, dato che in queste fasi il prezzo potrebbe cambiare direzione molto velocemente. Un classico esempio di questa categoria di trading system sono gli expert advisor che lavorano sulle notizie economiche ad alto impatto, le quali possono provocare forte volatilità. Non è raro osservare, a seguito di queste pubblicazioni economiche, il prezzo che sembra deciso a prendere una direzione e qualche istante dopo tornare improvvisamente indietro.

4 – Hybrid

I migliori e i più difficili da costruire, dato che prendono il meglio da ogni approccio. Una strategia ibrida contiene al suo interno almeno due delle precedenti categorie. Nei mercati finanziari è sempre utile diversificare il rischio e lo stesso discorso vale per gli expert advisor. Operare con almeno due strategie differenti permette di diversificare i rischi legati all’utilizzo di una singola strategia. Ad esempio, nel caso si operasse solamente con strategie trend following, nelle fasi laterali di prezzo si otterrebbero grosse perdite attribuibili alla mancanza di una strategia contrarian.